Математическая модель успешной игры на фондовой бирже

Все известные прогностические модели биржевых спекуляций (такие как например, регрессионный или статистический анализ) основаны на изучении колебаний курсов ценных бумаг. В статье предложена новая модель успешной игры на фондовой бирже, основанная на изучении поведения крупнейших удачливых игроков. Суть предлагаемой модели заключается в том, что относительно слабый игрок повторяет действия сильного игрока подобно тому, как в спортивной <<гонке за лидером>> велосипедист, укрываясь за мотоциклистом, развивает бoльшую скорость. Мы под <<лидером>> понимаем вектор в неотрицательном ортантеR^n_+, который строится в зависимости от наиболее удачливых биржевых спекулянтов (хедж-фондов). Вектор собственных ресурсов путем купли-продажи ценных бумаг всегда следует держать коллинеарным <<лидеру>>. Такая стратегия не приведет к значительному выигрышу, но и не позволит случиться значительному проигрышу.

Ключевые слова

биржевые спекуляции; хедж-фонды; гонка за лидером.

Литература

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. - London, 1776.
2. Walras L. Elements d'economie politique pure, ou, Theorie de la richesse sociale. - Paris, L. Gorbaz, 1874.
3. Ekeland I. Elements d'economie mathematique. - Paris, Hermann, 1979.
4. Marx K. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. - Berlin, Verlag von Otto Meisner, 1867 (vol. 1), 1885 (vol. 2), 1894 (vol. 3).
5. Leontief V. Essays in economics: theories and theorizing. - New York, Oxford University Press, 1966 (vol. 1), 1977 (vol. 2).
6. Shestakov A.L., Keller A.V., Sviridyuk G.A. The Theory of Optimal Measurements // Journal of Computational and Engineering Mathematics. - 2014. - V. 1, №. 1. - P. 3-16.
7. Shestakov A., Sviridyuk G., Sagadeeva M. Reconstruction of a Dynamically Distorted Signal with Respect to the Measure Transducer Degradation // Applied Mathematical Sciences. - 2014. - V. 8, № 43-44. - pp. 2125-2130.
8. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. - London, Palgrave Macmillan, 1936.
9. Niederhoffer V., Kenner L. Practical speculation. - New York, John Weley & Sons, Inc. 2003.